Calculadora de Ratio de Sharpe

Calcule el rendimiento ajustado al riesgo a partir del rendimiento de la cartera, la tasa libre de riesgo y la desviación estándar.
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Sharpe Ratio

0.50

Rating

Adequate

Details

Excess Return7.50%
Volatility15.00%
Sharpe Ratio0.500

Use la calculadora Calculadora de Ratio de Sharpe de arriba para calcular sus resultados. Ingrese sus valores y vea resultados instantáneos — todos los cálculos se ejecutan en su navegador.

Aviso: Esta calculadora es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, financiero o legal. Los resultados son estimaciones basadas en la información que proporciona y las tasas actuales. Siempre consulte a un profesional de impuestos o asesor financiero calificado para asesoramiento específico a su situación.

Cómo funciona

La Calculadora de Ratio de Sharpe determina el rendimiento ajustado al riesgo de su cartera de inversiones. Esto es crucial porque le ayuda a comprender si los rendimientos que está generando son una compensación adecuada por el nivel de riesgo que está asumiendo.

El Ratio de Sharpe se calcula restando la tasa libre de riesgo del rendimiento de la cartera, y luego dividiendo ese resultado por la desviación estándar de la cartera. Matemáticamente, se expresa como (Rp - Rf) / σp, donde Rp es el rendimiento de la cartera, Rf es la tasa libre de riesgo y σp es la desviación estándar de la cartera.

Un error común es usar una tasa libre de riesgo inapropiada; asegúrese de que refleje las condiciones actuales del mercado y el horizonte de inversión. Otro error es usar una desviación estándar calculada en un período demasiado corto, lo que podría no capturar la verdadera volatilidad de la cartera.

Fuente: SEC · Última actualización: April 2026

Preguntas frecuentes

¿Qué es una buena relación de Sharpe?
Una relación de Sharpe superior a 1.0 se considera buena, superior a 2.0 es muy buena y superior a 3.0 es excelente. El S&P 500 históricamente ha tenido una relación de Sharpe de aproximadamente 0.5-0.7. Una relación de Sharpe más alta significa mejores rendimientos ajustados al riesgo.
¿Cómo calculo la relación de Sharpe?
Relación de Sharpe = (Rendimiento de la cartera - Tasa libre de riesgo) / Desviación estándar de la cartera. Por ejemplo, una cartera que rinde 12% con una tasa libre de riesgo del 4% y una desviación estándar del 15% tiene una relación de Sharpe de (12-4)/15 = 0.53.
¿Por qué es importante la relación de Sharpe?
La relación de Sharpe le indica cuánto rendimiento excesivo obtiene por unidad de riesgo. Dos inversiones podrían rendir ambas un 10%, pero la que tiene menor volatilidad tiene una relación de Sharpe más alta y es la mejor opción ajustada al riesgo. Ayuda a comparar inversiones con diferentes niveles de riesgo en igualdad de condiciones.

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